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Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus



Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus, CIENCIAS EXATAS, Springer Nature B.V.


Sinopse

Gaussian variables and Gaussian processes.- Brownian motion.- Filtrations and martingales.- Continuous semimartingales.- Stochastic integration.- General theory of Markov processes.- Brownian motion and partial differential equations.- Stochastic differential equations.- Local times.- The monotone class lemma.- Discrete martingales.- References.

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Metadados adicionados: 28/12/2024
Última alteração: 27/12/2024

Autores e Biografia

Gall, Jean-François Le (Autor)

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